股市量化

  • 股票量化投资入门(一):A型阿尔法策略

    A型阿尔法策略最直观的阿尔法策略,就是用指标对股票排序,选取其中一个组合,定期调仓,获取阶段性超越大盘的收益。策略永远满仓,但需要股指期货对冲。这是规范学术研究中用的最多的阿尔法策略。一、A型阿尔法策略的主要特点和核心要素A型阿尔法策略最主要的特点是: 严格区分择时和选股; 定期调仓,通过选股因子获取个股阿尔法; 通过个股阿尔法获取组合阿尔法;A型阿尔法策略的核心要素包括: 选股因子:特定时间点上

    2020-05-15 1.71K 0 0
  • 股票智能量化回测学习网站分享

    一、为什么要学习量化交易 看过妇联3都知道,奇异博士通过时间宝石,看到了这场战争1400万又605种选择可能导致的结果,并帮助大家选择了唯一可能赢的那条路。 那么,量化交易平台或者说量化交易工具,对炒股的人来说,就相当于那颗时间宝石。最火的时候,京东都在做 比如说你觉得你的炒股方法非常好,可是一年下来就是不赚钱。那么你就可以把你的这个方法编写一个策略进行回测。看看2015年

    2020-05-15 75 0 0
  • 股票量化投资入门(三):X型阿尔法策略

    X型阿尔法策略:最常见的阿尔法策略,来源于技术分析和民间,也叫做战法,不区分选股和择时,往往通过择时指标来选股,也就是把择时或有上涨的股票选出来,持有一段时间,时间不确定,通过择时或者止损重构组合。X型阿尔法策略无招胜有招,没有A型和B型那样的策略框架和套路,更多是选股和择时思想混杂在一起的战法。这里通过介绍一个实例,帮助大家认识X型策略。案例:沪深均线突破战法策略思路:S1:建仓日检查上证50成

    2020-05-15 278 0 0
  • 股票量化投资入门(二):B型阿尔法策略

    注意:B型阿尔法策略和A型阿尔法策略的方法论不同,理论的味道更加浓厚,赖以建立的理论基础更加坚实,也需要更多的数据和算法支持。因此B型阿尔法策略不适合个人Quant应用,这是大型对冲基金作战的主要策略。同时,B型阿尔法策略也是最复杂和精致的一种Smart Beta策略。站在B型阿尔法策略的角度,阿尔法就是贝塔。一、B型阿尔法策略的基本逻辑和模型B型阿尔法策略最基本的价值观来自于对股票波动率的建模。

    2020-05-15 108 0 0
  • 股票量化投资精讲:从阿尔法本质和三种类型的阿尔法策略谈起

    遥望星空,阿尔法往往指一个星座里面最亮的那颗星星。正如“逃跑计划”所创作,并被邓紫棋广为传播的名曲:夜空中最亮的星能否听清那仰望的人心底的孤独和叹息……亦复如此。在股票市场,数百年来,大家仰望牛股,孤独叹息,在无数次艳羡少数人高额的收益中,痛定思痛,奋发图强。并将那些可以抓住最靓丽的股票,并获得超越市场平均表现的能力,赞称为“阿尔法”能力。剑指黑夜,如果我们把鬼斧神工造化的星辰大海之光敬畏为系统,

    2020-05-15 107 0 0
  • 现代量化投资组合方法简介

    什么是组合投资?简单说就是同时投资多个对象,它们共同构成了一个投资组合。譬如同时投资股票、债券、外汇,也可以是仅仅投资股票,但同时投资多只股票,这些都是组合投资。 投资中最值得关注的目标是什么?收益和风险。获取收益是投资的目的,控制风险则是科学理性投资的关键。在量化投资中,收益的直接表达方式就是收益率,而度量风险最常用的指标则是波动率。所以,综上所述,我们在进行同时投资多个对象的组合投资时,总是希

    2020-05-15 155 0 0
  • 统计套利:理论、算法和策略

    一、统计套利概述统计套利策略是市场中性策略的一种。具体指应用各种统计方法识别不同资产标的之间的相对错误定价关系,然后对相对高估的标的建立空头头寸,对相对低估的标的建立多头头寸,期待未来错误定价关系被市场修正时,所建立的头寸可以获得正收益。虽然统计套利策略不局限于两个标的,但是往往认为只包含两个标的的统计策略是最经典的一种特例,我们也将其称之为配对交易(Pairs Trading)。统计套利最核心的

    2020-05-15 94 0 0
  • 葛兰维尔八大法则之买卖点

    在移动平均线战法中,美国投资专家葛兰威尔(葛南维)创造的八项法则可谓其中的精华,历来的平均线使用者无不视其为技术分析中的至宝,而移动平均线也因为它,淋漓尽致地发挥了道氏理论的精神所在。八大法则中的四条是用来研判买进时机,四条是研判卖出时机。总的来说,移动平均线在价格之下,而且又呈上升趋势时是买进时机。反之,平均线在股价线之上,又呈下降趋势时则是卖出时机。买入法则:1、平均线经过一路下滑后,逐渐转为

    2020-05-15 91 0 0

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